В Инструментарии новый индикатор. Пока экспериментальная версия для наблюдений. Индикатор создан для визуального наблюдения за расхождением корреляции между eurusd & usdchf. Известно, что эти две пары имеют самую высокую степень корреляции между собой, тем не менее, периодически эта корреляция в некоторой степени нарушается. Вот я и решил попытаться использовать эти разрывы для торговли.

Индикатор показывает две кривых, параметры для которых рассчитываются по моей методе и учитывают ежедневное изменение по обеим парам. Красная кривая демонстрирует изменение eurusd, синяя – usdchf. Большую часть времени обе кривые почти накладываются друг на друга один в один, но время от времени мы наблюдаем достаточно сильное расслоение. Этот эффект возникает, когда пара-локомотив изменяется ощутимо быстрее, нежели ее корреляционный собрат. Когда этот рывок сильно заметен в расхождении кривых, на рынке возникает локальный перегрев, то есть мы входим в область, где назревает коррекция. На скрине видны примеры.

Шестого числа к концу дня возникает первый разрыв, что на ценовом графике соответствует отметке 1.2560 и несколько выше. И действительно, чуть выше этой отметки образуется линия консолидации (горизонтальная линия, вокруг которой цена образует волатильный коридор с равноудаленными границами). Сразу после этого восхождение замедляется, словно буксует в резине, затем мы наблюдаем откат евродоллара, который слишком оторвался от эталонной пары. Второй пример возникает 8-го числа, когда кривая евродоллара сильно отрывается вниз от кривой швейцарца. Опять появляется излишний перегрев по паре и вскоре мы видим, как кривые начинают разворачиваться, что указывает на включение обратного эффекта, то есть рынок пытается компенсировать перегрев коррекционным движением.



Этот пример хорош тем, что он показывает слабое место индикатора. Дело в том, что индикатор в своих расчетах отталкивается от предыдущих суток, а 7-ое число, как видим, было чрезвычайно вялым. В такой ситуации, индикатор становится излишне чувствительным и начинает показывать расхождение несколько раньше, чем требуется. Следует это учитывать. Ну и главное: индикатор не создан для получения точных сигналов к действию. Он демонстрирует возникновение области перегрева на основе корреляционных расхождений. В этих областях трейдеру самому нужно находить оптимальные точки входа и выхода. Лично я для этого использую простейшие свечные модели и мой индикатор Reaction. Этого хватает.

PS. Настоятельно рекомендую каждое утро и вообще после значительного периода отключения МТ, делать переход с рабочего ТФ на любой другой, а затем обратно – иногда возникает сбой при сборе статистики индикатором. Рабочими ТФ для него являются периоды с 5М до часа. На остальных индикатор не работает! Для удобства использования в окне индикатора имеются разделители суток (красные вертикали). Когда индикатор включается, первые пять тиков он собирает статистику, и только затем вы его увидите в терминале. Само собой, что вешать его нужно на евродоллар (можете, повесить на долларчиф, будет та же картина). С другими парами он работать не будет.

Скачать Индикатор визуальной оценки корреляционных разрывов